Сравнение IAUP.L с AUCP.L
IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index while AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUP.L returned 12.04%/yr vs 13.46%/yr for AUCP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции IAUP.L уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.46% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- 49.45%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.04%
AUCP.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -11.97%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 46.94%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам IAUP.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | -10.46% | 153.99% | 11.49% | 9.43% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.60% | -9.55% | 6.68% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -11.97% | 181.76% | 18.19% | 14.43% | -14.30% | -9.74% | 21.20% | 45.13% | -10.97% | 10.14% |
Correlation
The correlation between IAUP.L and AUCP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between IAUP.L and AUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUP.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
AUCP.L
Сравнение IAUP.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUP.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.58 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и AUCP.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.88%, примерно равная максимальной просадке AUCP.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUP.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -82.34% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.99% | -36.15% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -36.15% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -49.52% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -54.94% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -34.31% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -52.16% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 14.05% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и AUCP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеют волатильность 17.69% и 18.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 18.35% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 38.66% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 48.27% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 41.82% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 37.96% | -3.15% |
Сравнение комиссий IAUP.L и AUCP.L
И IAUP.L, и AUCP.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и AUCP.L
Ни IAUP.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IAUP.L and AUCP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUP.L and AUCP.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: iShares and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор