PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с CHIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IASH.L returned -0.10%/yr vs -0.73%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как CHIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью 6.14%.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
36.97%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.71%
1 год
30.73%
3 года*
10.73%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и CHIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		6.14%23.12%16.56%-17.87%-16.32%-8.88%31.02%22.78%-20.78%35.18%

Correlation

The correlation between IASH.L and CHIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.81

The correlation between IASH.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IASH.L и CHIN.L

Секторы
IASH.L
CHIN.L

Технологии

31.0%
25.1%

Финансовые услуги

17.8%
14.7%

Промышленность

15.5%
14.6%

Сырьевые материалы

11.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.8%

Здравоохранение

3.9%
5.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.5%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

IASH.L
31.0%
CHIN.L
25.1%

Финансовые услуги

IASH.L
17.8%
CHIN.L
14.7%

Промышленность

IASH.L
15.5%
CHIN.L
14.6%

Сырьевые материалы

IASH.L
11.4%
CHIN.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IASH.L
6.7%
CHIN.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

IASH.L
5.4%
CHIN.L
12.8%

Здравоохранение

IASH.L
3.9%
CHIN.L
5.7%

Коммунальные услуги

IASH.L
3.2%
CHIN.L
2.3%

Энергетика

IASH.L
3.2%
CHIN.L
2.4%

Коммуникационные услуги

IASH.L
1.3%
CHIN.L
6.5%

Недвижимость

IASH.L
0.6%
CHIN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L

Доходность на риск

IASH.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LCHIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.70

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.35

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.45

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

8.91

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CHIN.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LCHIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.70

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и CHIN.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и CHIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-51.47%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.86%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-22.61%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-43.94%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-17.57%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-20.61%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.44%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и CHIN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 5.76%, в то время как у ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.62%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.98%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.28%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

22.47%

+0.31%

Сравнение комиссий IASH.L и CHIN.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и CHIN.L

Ни IASH.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IASH.L and CHIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.55% for CHIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и CHIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор