PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPD.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPD.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IAPD.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPD.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPD.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		11.82%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, IAPD.L показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции IAPD.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 9.81% против 14.63% соответственно.

IAPD.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.68%
С начала года
11.82%
6 месяцев
20.14%
1 год
40.36%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.69%
10 лет*
9.81%

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IAPD.L и CSP1.L

IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IAPD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPD.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

0.97

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.41

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

2.06

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.21

7.08

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPD.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPD.L на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPD.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPD.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.97

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между IAPD.L и CSP1.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPD.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.95%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAPD.L и CSP1.L

Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPD.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-25.48%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.33%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-20.77%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-25.48%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.74%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.35%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPD.L и CSP1.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPD.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.30%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.14%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.38%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.60%

-0.05%