PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAPD.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAPD.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAPD.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAPD.L показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.


IAPD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.92%
С начала года
14.03%
1 год
30.14%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.01%
10 лет*
6.47%

C500.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.02%
1 год
-0.44%
3 года*
2.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAPD.L и C500.L


2026 (YTD)2025202420232022
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
14.03%20.92%7.89%7.23%2.35%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
-0.02%-0.64%14.46%-13.60%13.41%

Correlation

The correlation between IAPD.L and C500.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.25

The correlation between IAPD.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IAPD.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

C500.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPD.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAPD.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.07

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

-0.16

+12.15

IAPD.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPD.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа C500.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPD.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAPD.L и C500.L

Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -56.01%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и C500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAPD.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.01%

-38.52%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.98%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-26.03%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-14.46%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-15.84%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.73%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPD.L и C500.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAPD.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.65%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

5.11%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

6.66%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

22.85%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.85%

-7.46%

Сравнение комиссий IAPD.L и C500.L

IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPD.L и C500.L

Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
4.18%4.20%5.25%5.77%6.84%5.51%3.70%5.67%5.87%4.71%4.22%5.31%

Часто задаваемые вопросы


IAPD.L and C500.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.

IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор