PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAIX.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAIX.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

IAIX.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc		-4.42%20.04%20.41%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-7.90%14.31%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -7.90%.

IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
2.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.04%
1 год
25.64%
3 года*
22.91%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IAIX.L:
IAIX.L с DRVG.LIAIX.L с KARP.LIAIX.L с INTL.LIAIX.L с FWRG.LIAIX.L с IGDA.LIAIX.L с LEGR.LIAIX.L с LOCK.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий IAIX.L и XSTC.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IAIX.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIX.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.60

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.42

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

3.80

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAIX.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIX.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.96

-0.07

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и XSTC.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и XSTC.L

IAIX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и XSTC.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIX.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-29.30%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.49%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-14.27%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.36%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.55%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и XSTC.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIX.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

14.94%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

23.77%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

22.13%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

22.42%

+6.46%