PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAIX.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAIX.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

IAIX.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и SGLS.L

2026 (YTD)20252024
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc		-4.42%20.04%20.41%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		10.32%64.22%-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 10.32%.

IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
3.51%
1 месяц
-9.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
22.83%
1 год
50.63%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с IAIX.L:
IAIX.L с DRVG.LIAIX.L с KARP.LIAIX.L с INTL.LIAIX.L с LOCK.LIAIX.L с LEGR.LIAIX.L с SGLP.LIAIX.L с FWRG.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с IGLDSGLS.L с GLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с SMH

Сравнение комиссий IAIX.L и SGLS.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.

IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Доходность на риск

IAIX.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIX.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

11.03

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAIX.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIX.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.13

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и SGLS.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и SGLS.L

Ни IAIX.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и SGLS.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIX.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-21.94%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.93%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-10.03%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.78%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.60%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIX.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.86%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

22.18%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

25.94%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

17.90%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

18.20%

+10.68%