PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAG.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAG.TO с XSP.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IAG.TO (iA Financial Corporation Inc.) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IAG.TO returned 20.80%/yr vs 12.86%/yr for XSP.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAG.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAG.TO показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции IAG.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 20.80% против 12.86% соответственно.

IAG.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
18.92%
С начала года
16.94%
1 год
45.35%
3 года*
33.88%
5 лет*
29.26%
10 лет*
20.80%
Всё время*
12.95%

XSP.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
6.82%
С начала года
7.84%
1 год
16.89%
3 года*
17.36%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.86%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAG.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG.TO
iA Financial Corporation Inc.		16.94%36.86%52.61%17.93%13.64%35.04%-19.68%68.97%-24.93%14.97%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.84%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%

Correlation

The correlation between IAG.TO and XSP.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iA Financial Corporation Inc.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IAG.TO:
IAG.TO с IFC.TOIAG.TO с MFC.TOIAG.TO с TEC.TOIAG.TO с GWO.TOIAG.TO с DOL.TOIAG.TO с RY.TOIAG.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

IAG.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG.TO
Ранг доходности на риск IAG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAG.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.36

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.91

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

7.77

-0.98

IAG.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAG.TO и XSP.TO

Максимальная просадка IAG.TO за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAG.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-57.71%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-9.41%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-18.77%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-27.51%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-36.05%

-22.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.36%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-9.47%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.18%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG.TO и XSP.TO

iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAG.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.98%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

10.03%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

12.51%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.88%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.21%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность IAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG.TO
iA Financial Corporation Inc.		1.98%2.13%2.52%3.29%3.28%2.87%3.52%2.47%3.65%2.39%2.36%2.63%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

IAG.TO and XSP.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAG.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор