PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IAG.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAG.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAG.TO
iA Financial Corporation Inc.		-11.56%36.86%52.61%17.93%13.64%35.04%-19.68%42.04%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, IAG.TO показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

IAG.TO

1 день
1.23%
1 месяц
1.43%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-0.20%
1 год
16.51%
3 года*
26.01%
5 лет*
21.32%
10 лет*
18.51%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iA Financial Corporation Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с IAG.TO:
IAG.TO с IFC.TOIAG.TO с MFC.TOIAG.TO с DOL.TOIAG.TO с GWO.TOIAG.TO с RY.TOIAG.TO с VFV.TOIAG.TO с BNS.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

IAG.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG.TO
Ранг доходности на риск IAG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAG.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.78

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.23

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

3.23

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG.TO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAG.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.81

-0.81

Корреляция

Корреляция между IAG.TO и TEC.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность IAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG.TO
iA Financial Corporation Inc.		2.48%2.13%2.52%3.29%3.28%2.87%3.52%2.47%3.65%2.39%2.36%2.63%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAG.TO и TEC.TO

Максимальная просадка IAG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAG.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.31%

-64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-17.52%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-35.31%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-13.33%

-86.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-8.17%

-91.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

6.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для iA Financial Corporation Inc. (IAG.TO) составляет 5.57%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAG.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.96%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

13.47%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

24.30%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

22.31%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

23.92%

+2.72%