PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.L с IEQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAEX.L с IEQD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) and IEQD.L (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist) are both Europe Equities funds from iShares - IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while IEQD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAEX.L returned 10.66%/yr vs 6.04%/yr for IEQD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAEX.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IEQD.L.

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и IEQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAEX.L торгуется в GBp, в то время как IEQD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEQD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у IEQD.L с доходностью 3.43%.

IAEX.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.96%
1 год
19.22%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.93%

IEQD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-0.72%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.95%
1 год
9.31%
3 года*
7.90%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.L и IEQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		10.82%16.56%9.02%14.52%-5.93%21.34%11.18%22.17%-5.23%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		3.43%15.35%-0.60%12.14%-6.61%18.73%7.28%22.75%-2.05%

Correlation

The correlation between IAEX.L and IEQD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IAEX.L and IEQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAEX.L и IEQD.L

Секторы
IAEX.L
IEQD.L

Технологии

27.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

18.4%
8.1%

Финансовые услуги

15.3%
21.1%

Энергетика

13.5%
5.2%

Промышленность

8.3%
19.5%

Сырьевые материалы

5.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.0%

Здравоохранение

1.9%
14.2%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

IAEX.L
27.1%
IEQD.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

IAEX.L
18.4%
IEQD.L
8.1%

Финансовые услуги

IAEX.L
15.3%
IEQD.L
21.1%

Энергетика

IAEX.L
13.5%
IEQD.L
5.2%

Промышленность

IAEX.L
8.3%
IEQD.L
19.5%

Сырьевые материалы

IAEX.L
5.9%
IEQD.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

IAEX.L
5.0%
IEQD.L
6.6%

Коммуникационные услуги

IAEX.L
4.2%
IEQD.L
3.0%

Здравоохранение

IAEX.L
1.9%
IEQD.L
14.2%

Недвижимость

IAEX.L
0.5%
IEQD.L
0.8%

Коммунальные услуги

IAEX.L

-

IEQD.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist

Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L
Часто сравнивают с IEQD.L:
IEQD.L с FEUI.DEIEQD.L с MVOL.LIEQD.L с SMEA.LIEQD.L с VUSA.ASIEQD.L с JRDZ.LIEQD.L с CNDX.LIEQD.L с CEUR.L

Доходность на риск

IAEX.L vs. IEQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEQD.L
Ранг доходности на риск IEQD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEQD.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEQD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c IEQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEX.LIEQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.81

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.18

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.98

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.21

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAEX.L vs. IEQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IEQD.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и IEQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEX.LIEQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.81

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и IEQD.L

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки IEQD.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и IEQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEX.LIEQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-25.89%

-37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.56%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-12.12%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-17.81%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-4.18%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.94%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и IEQD.L

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.47%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist (IEQD.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEX.LIEQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.04%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.47%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.66%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.79%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.14%

+2.08%

Сравнение комиссий IAEX.L и IEQD.L

IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEQD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.L и IEQD.L

Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IEQD.L в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		2.12%2.37%2.57%2.43%2.56%1.84%1.57%3.29%3.54%3.09%3.34%3.94%
IEQD.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist		2.09%2.18%2.37%2.74%2.69%1.96%2.21%2.89%2.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAEX.L and IEQD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEQD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEQD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.L.

IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while IEQD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.L and 0.25% for IEQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и IEQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор