Сравнение IAEX.AS с VEUR.AS
IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) and VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IAEX.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAEX.AS returned 11.40%/yr vs 9.23%/yr for VEUR.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IAEX.AS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.AS.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.AS и VEUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.AS показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции IAEX.AS превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.23% соответственно.
IAEX.AS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.40%
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам IAEX.AS и VEUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | 11.70% | 10.37% | 14.23% | 16.75% | -12.11% | 30.21% | 4.78% | 27.67% | -8.03% | 15.97% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
Correlation
The correlation between IAEX.AS and VEUR.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.90 |
The correlation between IAEX.AS and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAEX.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск
IAEX.AS
VEUR.AS
Сравнение IAEX.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAEX.AS | VEUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.68 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.34 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAEX.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IAEX.AS и VEUR.AS
Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и VEUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAEX.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.96% | -35.63% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.59% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -16.41% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -20.19% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -35.63% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.62% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -5.29% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.AS и VEUR.AS
Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAEX.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.38% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.81% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.22% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.51% | +0.71% |
Сравнение комиссий IAEX.AS и VEUR.AS
IAEX.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.AS и VEUR.AS
Дивидендная доходность IAEX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | 1.84% | 2.07% | 2.13% | 2.12% | 2.28% | 1.54% | 1.23% | 2.79% | 3.15% | 2.74% | 2.86% | 2.90% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAEX.AS and VEUR.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.AS.
IAEX.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.AS and 0.10% for VEUR.AS.
Подберите оптимальное распределение для IAEX.AS и VEUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор