PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAEX.AS с VEUR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAEX.AS и VEUR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.AS показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции IAEX.AS превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.23% соответственно.


IAEX.AS

1 день
0.32%
1 месяц
3.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
15.72%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.40%

VEUR.AS

1 день
0.57%
1 месяц
3.20%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.32%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.AS и VEUR.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF
11.70%10.37%14.23%16.75%-12.11%30.21%4.78%27.67%-8.03%15.97%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
7.16%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%

Correlation

The correlation between IAEX.AS and VEUR.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.90

The correlation between IAEX.AS and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AEX UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

IAEX.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEX.ASVEUR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.68

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

6.34

-0.73

IAEX.AS vs. VEUR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.AS на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.AS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.AS и VEUR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEX.ASVEUR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAEX.AS и VEUR.AS

Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и VEUR.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAEX.ASVEUR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.96%

-35.63%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-9.59%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.41%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-20.19%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-35.63%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.62%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-5.29%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.AS и VEUR.AS

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAEX.ASVEUR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.62%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.22%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.51%

+0.71%

Сравнение комиссий IAEX.AS и VEUR.AS

IAEX.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.AS и VEUR.AS

Дивидендная доходность IAEX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF
1.84%2.07%2.13%2.12%2.28%1.54%1.23%2.79%3.15%2.74%2.86%2.90%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
2.60%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Часто задаваемые вопросы


IAEX.AS and VEUR.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.AS.

IAEX.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.AS and 0.10% for VEUR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.AS и VEUR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор