Сравнение I500.DE с ISPA.DE
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам I500.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 7.37% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 19.22% |
Correlation
The correlation between I500.DE and ISPA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between I500.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
I500.DE
ISPA.DE
Сравнение I500.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 8.10 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 28.73 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.35 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -38.91% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -3.63% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -15.10% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -15.10% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.09% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.46% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и ISPA.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.51% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 8.77% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.00% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.79% | +0.34% |
Сравнение комиссий I500.DE и ISPA.DE
I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и ISPA.DE
I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
I500.DE is categorized as S&P 500, while ISPA.DE is Global Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор