Сравнение HYTI с JELH
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and JELH (Janus Henderson Equity Linked High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for JELH.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и JELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.43%
JELH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $300.98K | $419.81K | $519.36K | |
| $194.34K | $174.17K | $183.71K |
Сравнение доходности по годам HYTI и JELH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.95% |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 3.42% |
Correlation
The correlation between HYTI and JELH is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. JELH — Ранг доходности на риск
HYTI
JELH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTI c JELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Janus Henderson Equity Linked High Income ETF (JELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | JELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и JELH
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что больше максимальной просадки JELH в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и JELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | JELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -1.13% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.31% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и JELH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | JELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.74% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.74% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.74% | +0.31% |
Сравнение комиссий HYTI и JELH
HYTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JELH в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и JELH
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности JELH в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.47% | 8.10% |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 2.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and JELH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELH is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 2.07% for JELH.
They also come from different issuers: FT Vest and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.59% for JELH.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и JELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор