Сравнение HYT с XSPI
HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both funds - HYT is a High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock, while XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500. HYT is actively managed, while XSPI is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYT charges 2.83%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности HYT и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.34%
XSPI
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYT и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 0.39% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 5.32% |
Correlation
The correlation between HYT and XSPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYT vs. XSPI — Ранг доходности на риск
HYT
XSPI
Сравнение HYT c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HYT и XSPI
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYT | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -11.59% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.54% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.22% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYT | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 18.31% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.31% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.31% | -1.38% |
Сравнение комиссий HYT и XSPI
HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и XSPI
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности XSPI в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.86% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYT and XSPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYT и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор