PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с ZPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с ZPH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and ZPH.TO (BMO US Put Write Hedged to CAD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 21.18%/yr vs 7.98%/yr for ZPH.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for ZPH.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и ZPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у ZPH.TO с доходностью 2.64%.

HYLD.TO

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
10.83%
С начала года
12.10%
1 год
27.99%
3 года*
21.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPH.TO

1 день
0.29%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.15%
С начала года
2.64%
1 год
8.71%
3 года*
7.98%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и ZPH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.10%22.14%25.39%19.01%-18.00%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		2.64%9.47%4.21%22.61%-4.91%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and ZPH.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between HYLD.TO and ZPH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и ZPH.TO

Секторы
HYLD.TO
ZPH.TO

Технологии

37.2%
42.2%

Финансовые услуги

11.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.7%

Здравоохранение

9.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
2.7%

Промышленность

5.0%
6.8%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

HYLD.TO
37.2%
ZPH.TO
42.2%

Финансовые услуги

HYLD.TO
11.8%
ZPH.TO
17.2%

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.1%
ZPH.TO
5.7%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.1%
ZPH.TO
17.1%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
ZPH.TO
2.7%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
ZPH.TO
6.8%

Сырьевые материалы

HYLD.TO
4.5%
ZPH.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.1%
ZPH.TO

-

Недвижимость

HYLD.TO
3.6%
ZPH.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.2%
ZPH.TO
8.3%

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.3%
ZPH.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

BMO US Put Write Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZPH.TO:
ZPH.TO с ZPW.TOZPH.TO с BANK.TOZPH.TO с CRCY.TOZPH.TO с QDAY.NEOZPH.TO с ZWC.TOZPH.TO с ECHI.TOZPH.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. ZPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZPH.TO
Ранг доходности на риск ZPH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPH.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c ZPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLD.TOZPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.34

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.44

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

5.44

+4.50

HYLD.TO vs. ZPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPH.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и ZPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и ZPH.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки ZPH.TO в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и ZPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOZPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-33.38%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-6.07%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-11.83%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.23%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.60%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и ZPH.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BMO US Put Write Hedged to CAD ETF (ZPH.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOZPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.42%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

5.64%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

6.55%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

11.18%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

12.59%

+6.69%

Сравнение комиссий HYLD.TO и ZPH.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ZPH.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и ZPH.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности ZPH.TO в 10.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.82%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPH.TO
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF		10.32%10.06%9.95%8.18%8.83%7.27%7.67%7.26%6.98%5.94%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and ZPH.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for ZPH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и ZPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор