Сравнение HYLD-U.TO с UMVP.TO
HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index. HYLD-U.TO is actively managed, while UMVP.TO is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYLD-U.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как UMVP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMVP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HYLD-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMVP.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYLD-U.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) | 15.03% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 14.79% |
Correlation
The correlation between HYLD-U.TO and UMVP.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD-U.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
HYLD-U.TO
UMVP.TO
Сравнение HYLD-U.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLD-U.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD-U.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.52 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок HYLD-U.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD-U.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -4.37% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.95% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.98% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD-U.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD-U.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 10.09% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 10.09% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 10.09% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности UMVP.TO в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYLD-U.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) | 7.56% | 8.06% | 8.49% | 8.82% | 9.99% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD-U.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while UMVP.TO is Utilities Equities.
Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор