PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с NXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 21.67%/yr vs 14.32%/yr for NXF.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 29.96%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.66%
1 год
44.89%
3 года*
14.32%
5 лет*
14.01%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и NXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%19.83%23.68%17.40%-20.88%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		29.96%14.42%-12.20%8.91%15.24%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and NXF.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.28

The correlation between HYLD-U.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и NXF.TO

Секторы
HYLD-U.TO
NXF.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD-U.TO
33.9%
NXF.TO

-

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
12.4%
NXF.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.3%
NXF.TO

-

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.8%
NXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
NXF.TO

-

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
NXF.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
5.0%
NXF.TO

-

Энергетика

HYLD-U.TO
4.9%
NXF.TO
100.0%

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.8%
NXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.4%
NXF.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.4%
NXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.23

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.93

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.24

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.72

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXF.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TONXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и NXF.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-69.34%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.60%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-27.46%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.47%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-18.86%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) составляет 4.18%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.55%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

15.85%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

20.21%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

26.69%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

29.81%

-10.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности NXF.TO в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.09%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and NXF.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор