PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HUTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с HUTS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. HYLD-U.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 21.67%/yr vs 12.23%/yr for HUTS.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HUTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HUTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 18.13%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTS.TO

1 день
0.66%
1 месяц
3.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.82%
1 год
33.16%
3 года*
12.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HUTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%19.83%23.68%17.40%-0.99%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		18.11%27.10%0.76%-1.72%-15.37%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and HUTS.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between HYLD-U.TO and HUTS.TO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и HUTS.TO

Секторы
HYLD-U.TO
HUTS.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
23.6%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%
35.1%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%
41.3%

Технологии

HYLD-U.TO
33.9%
HUTS.TO

-

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
12.4%
HUTS.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.3%
HUTS.TO
23.6%

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.8%
HUTS.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
HUTS.TO

-

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
HUTS.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
5.0%
HUTS.TO

-

Энергетика

HYLD-U.TO
4.9%
HUTS.TO
35.1%

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.8%
HUTS.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.4%
HUTS.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.4%
HUTS.TO
41.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с CMAX.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с QMVP.TOHUTS.TO с HBA.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHUTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.27

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.85

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.91

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

21.18

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HUTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTS.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HUTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHUTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HUTS.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HUTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHUTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-34.27%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-5.64%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-23.48%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.17%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-13.49%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.57%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HUTS.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHUTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.93%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.09%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

10.20%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.68%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.68%

+2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HUTS.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности HUTS.TO в 5.46%

ПозицияTTM2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.46%6.45%7.45%7.83%2.33%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and HUTS.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while HUTS.TO is Utilities Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и HUTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор