Сравнение HYI с FIQTX
HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, HYI returned 1.76%/yr vs 6.42%/yr for FIQTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.
Доходность
Сравнение доходности HYI и FIQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYI показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 6.77%.
HYI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.38%
FIQTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYI и FIQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -0.65% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -8.06% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 6.77% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
Correlation
The correlation between HYI and FIQTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYI vs. FIQTX — Ранг доходности на риск
HYI
FIQTX
Сравнение HYI c FIQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYI | FIQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.66 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 18.95 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYI и FIQTX
Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и FIQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYI | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -28.49% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -3.12% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -6.96% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -15.16% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.12% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.28% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.77% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYI и FIQTX
Текущая волатильность для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что HYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYI | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.67% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 4.94% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 6.01% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 6.49% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 8.38% | +4.55% |
Сравнение комиссий HYI и FIQTX
HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIQTX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYI и FIQTX
Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности FIQTX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.51% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.84% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYI and FIQTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQTX has higher volatility (2.67%) compared to HYI (1.15%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs FIQTX's -28.49%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYI и FIQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор