PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGU.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGU.L с STHY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGU.L returned 4.56%/yr vs 5.17%/yr for STHY.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYGU.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGU.L показывает доходность 2.07%, а STHY.L немного ниже – 1.97%.

HYGU.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.07%
1 год
5.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

STHY.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.97%
1 год
6.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
5.17%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGU.L и STHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGU.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		2.07%7.24%7.29%13.55%-7.14%3.72%2.16%12.83%-0.86%0.71%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		1.97%8.60%8.43%11.65%-4.82%4.37%3.87%10.09%-0.64%1.67%

Correlation

The correlation between HYGU.L and STHY.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between HYGU.L and STHY.L shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с HYGU.L:
HYGU.L с TAHY.LHYGU.L с DHYG.LHYGU.L с EIMI.LHYGU.L с HYEM.LHYGU.L с HYGB.LHYGU.L с STEA.LHYGU.L с STHS.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JHYU.LSTHY.L с JHYP.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с JGYH.LSTHY.L с IHYU.L

Доходность на риск

HYGU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGU.L
Ранг доходности на риск HYGU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGU.LSTHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.59

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.48

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.61

-5.20

HYGU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGU.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGU.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGU.L и STHY.L

Максимальная просадка HYGU.L за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки STHY.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGU.L и STHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGU.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-21.74%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.75%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.62%

-4.67%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-9.55%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.42%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGU.L и STHY.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что HYGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGU.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.51%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.43%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

6.25%

+0.85%

Сравнение комиссий HYGU.L и STHY.L

И HYGU.L, и STHY.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGU.L и STHY.L

HYGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGU.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		6.98%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Часто задаваемые вопросы

HYGU.L and STHY.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGU.L and STHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

HYGU.L is categorized as European High Yield Bonds, while STHY.L is High Yield Bonds. HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGU.L и STHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор