PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGN.L с DH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGN.L с DH2O.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HYGN.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen v2 Index, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGN.L returned -3.55%/yr vs 9.31%/yr for DH2O.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYGN.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.

Доходность

Сравнение доходности HYGN.L и DH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGN.L показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у DH2O.L с доходностью 4.37%.

HYGN.L

1 день
-2.88%
1 месяц
-28.95%
6 месяцев
6.89%
С начала года
31.14%
1 год
75.72%
3 года*
-3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DH2O.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
1.18%
С начала года
4.37%
1 год
7.63%
3 года*
9.31%
5 лет*
5.15%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGN.L и DH2O.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		31.14%54.56%-33.06%-34.76%-26.91%
DH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)		4.37%17.60%4.29%13.57%-9.23%

Correlation

The correlation between HYGN.L and DH2O.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.48

Over the past year, the correlation between HYGN.L and DH2O.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HYGN.L:
HYGN.L с FLXK.LHYGN.L с HKOD.LHYGN.L с KSTR.LHYGN.L с NXTG.LHYGN.L с BKCG.LHYGN.L с BOTG.LHYGN.L с BUGG.L
Часто сравнивают с DH2O.L:
DH2O.L с AQWA.LDH2O.L с CNDX.LDH2O.L с CSP1.LDH2O.L с EIMI.LDH2O.L с FLES.LDH2O.L с IGLN.LDH2O.L с IITU.L

Доходность на риск

HYGN.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGN.L
Ранг доходности на риск HYGN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGN.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGN.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGN.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGN.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DH2O.L
Ранг доходности на риск DH2O.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DH2O.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DH2O.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGN.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGN.LDH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.56

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.86

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.72

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

1.66

+2.88

HYGN.L vs. DH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGN.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DH2O.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGN.L и DH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGN.L и DH2O.L

Максимальная просадка HYGN.L за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки DH2O.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGN.L и DH2O.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGN.LDH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-56.90%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.52%

-10.53%

-35.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.01%

-16.08%

-52.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-3.63%

-47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.98%

-10.39%

-44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

4.58%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGN.L и DH2O.L

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HYGN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGN.LDH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

4.28%

+14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

10.90%

+30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.09%

13.64%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.78%

16.75%

+35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

16.48%

+35.30%

Сравнение комиссий HYGN.L и DH2O.L

HYGN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGN.L и DH2O.L

HYGN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)		1.34%1.33%1.06%1.18%1.09%1.66%0.94%1.39%1.80%1.46%1.76%1.65%
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGN.L and DH2O.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.

HYGN.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DH2O.L is Global Equities. HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HYGN.L and 0.65% for DH2O.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGN.L и DH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор