Сравнение HYGI с IBII
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 5.22% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.45% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between HYGI and IBII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between HYGI and IBII has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. IBII — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBII
Сравнение HYGI c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и IBII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и IBII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.37% | — |
Сравнение комиссий HYGI и IBII
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и IBII
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 5.18% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and IBII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
IBII has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.50% for HYGI.
HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.10% for IBII.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор