Сравнение HYFI с MHY
HYFI (AB High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
HYFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 2.12% | 1.53% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYFI and MHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYFI
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYFI c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFI | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFI и MHY
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -1.58% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.29% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.99% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.99% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.99% | +2.34% |
Сравнение комиссий HYFI и MHY
HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и MHY
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.63% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and MHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYFI has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Man Group. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор