PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFA.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFA.L с JGYH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).

HYFA.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и JGYH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%9.47%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		-0.88%11.95%6.12%10.73%-10.13%2.17%5.34%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью -0.88%.

HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

JGYH.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.77%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с WIAU.LJGYH.L с IHYU.LJGYH.L с HYUS.L

Сравнение комиссий HYFA.L и JGYH.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.

HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Доходность на риск

HYFA.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFA.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.20

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.15

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.39

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFA.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа JGYH.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFA.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и JGYH.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и JGYH.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и JGYH.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и JGYH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFA.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-12.24%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-3.26%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-7.75%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.91%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.58%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и JGYH.L

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFA.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.28%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.69%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

5.66%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

7.24%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

9.21%

-0.66%