PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFA.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFA.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

HYFA.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.96%9.60%5.20%10.21%-10.36%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с EQGB.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий HYFA.L и IGDA.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HYFA.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFA.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.87

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.29

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.52

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFA.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFA.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и IGDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и IGDA.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и IGDA.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFA.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-24.18%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-11.73%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.36%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.37%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.33%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFA.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.72%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

10.08%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

17.17%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

18.69%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

18.69%

-10.14%