Сравнение HYEA.L с STYC.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) are both High Yield Bonds funds - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 6.18%/yr for STYC.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for STYC.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и STYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как STYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STYC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у STYC.L с доходностью 2.56%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
STYC.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам HYEA.L и STYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 2.58% | -3.82% | 15.21% | 8.31% | 1.06% | 12.18% | -4.71% | 12.51% | 4.06% | -2.18% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and STYC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between HYEA.L and STYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. STYC.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
STYC.L
Сравнение HYEA.L c STYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | STYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.45 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.65 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и STYC.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки STYC.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и STYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -21.07% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -3.73% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -12.21% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -12.21% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.41% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.16% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и STYC.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | STYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.58% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 4.61% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 6.40% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.93% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.69% | -1.76% |
Сравнение комиссий HYEA.L и STYC.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STYC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и STYC.L
Ни HYEA.L, ни STYC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and STYC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for STYC.L.
HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.55% for STYC.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и STYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор