Сравнение HYEA.L с CNDX.L
HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 18.71%/yr for CNDX.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEA.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEA.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEA.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 21.03%.
HYEA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам HYEA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.74% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.72% | -1.89% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.03% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 4.23% |
Correlation
The correlation between HYEA.L and CNDX.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between HYEA.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
HYEA.L
CNDX.L
Сравнение HYEA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.65 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.82 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.30 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.12 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HYEA.L и CNDX.L
Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -31.40% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -10.26% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -25.93% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -31.40% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.48% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.48% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.60% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 11.80% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 16.28% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 20.60% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 20.35% | -13.42% |
Сравнение комиссий HYEA.L и CNDX.L
HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEA.L и CNDX.L
Ни HYEA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYEA.L and CNDX.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
HYEA.L is categorized as High Yield Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор