Сравнение HYBX с DADS
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 11.54%.
HYBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBX и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.89% | 1.87% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 11.54% | -3.21% |
Correlation
The correlation between HYBX and DADS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYBX
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBX c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBX | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBX и DADS
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -17.07% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.18% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -7.32% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 17.77% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 17.77% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 17.77% | -10.23% |
Сравнение комиссий HYBX и DADS
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и DADS
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности DADS в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.83% | 1.83% | 0.00% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.82% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and DADS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYBX has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 2.83% for DADS.
They also come from different issuers: TCW and Alphabit. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор