Сравнение HYBR.TO с CBIL.TO
HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HYBR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Global X, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYBR.TO returned 20.20%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HYBR.TO charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYBR.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBR.TO показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
HYBR.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.33%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBR.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 5.51% | 17.73% | 27.83% | 7.51% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between HYBR.TO and CBIL.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
HYBR.TO
CBIL.TO
Сравнение HYBR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBR.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 5.40 | -3.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.09 | 58.99 | -48.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.05 | 342.51 | -301.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 9.50 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 11.65 | -11.24 |
Просадки
Сравнение просадок HYBR.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка HYBR.TO за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBR.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -0.06% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -0.04% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -0.06% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -0.00% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.01% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBR.TO и CBIL.TO
Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.07% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 0.19% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 0.25% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 0.31% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.31% | +13.51% |
Сравнение комиссий HYBR.TO и CBIL.TO
HYBR.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBR.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность HYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.55% | 4.31% | 4.24% | 5.28% | 5.56% | 3.94% | 5.14% | 4.78% | 4.26% | 3.70% | 4.28% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
HYBR.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for HYBR.TO.
HYBR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.65% for HYBR.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYBR.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор