PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HY3M.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HY3M.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HY3M.DE returned 3.45%/yr vs 0.95%/yr for SEAD.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HY3M.DE charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности HY3M.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HY3M.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 1.28%.

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HY3M.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-7.66%7.35%-3.67%0.99%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%

Correlation

The correlation between HY3M.DE and SEAD.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

-0.05

The correlation between HY3M.DE and SEAD.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

HY3M.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HY3M.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HY3M.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.84

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.39

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

9.55

-0.38

HY3M.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HY3M.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HY3M.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HY3M.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка HY3M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки SEAD.DE в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HY3M.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HY3M.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-17.98%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.08%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-2.40%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-17.98%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.54%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.62%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HY3M.DE и SEAD.DE

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HY3M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HY3M.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.56%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

2.40%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

2.86%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

4.31%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.80%

+8.39%

Сравнение комиссий HY3M.DE и SEAD.DE

HY3M.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HY3M.DE и SEAD.DE

HY3M.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HY3M.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.

HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.40% for HY3M.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HY3M.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор