Сравнение HXX.TO с VVL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).
HXX.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HXX.TO и VVL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXX.TO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | -1.27% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.
HXX.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXX.TO и VVL.TO
HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Доходность на риск
HXX.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
HXX.TO
VVL.TO
Сравнение HXX.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXX.TO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.95 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXX.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HXX.TO и VVL.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXX.TO и VVL.TO
HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок HXX.TO и VVL.TO
Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и VVL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXX.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -43.93% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.38% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -18.10% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.45% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.79% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.64% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXX.TO и VVL.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXX.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.16% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.49% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 19.81% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.08% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.85% | -0.07% |