Сравнение HXT.TO с CHPS.TO
HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HXT.TO returned 23.20%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXT.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
HXT.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.83%
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXT.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.43% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 7.73% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between HXT.TO and CHPS.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between HXT.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXT.TO и CHPS.TO
Секторы
HXT.TO
CHPS.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
HXT.TO
CHPS.TO
-
Энергетика
HXT.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
HXT.TO
CHPS.TO
-
Технологии
HXT.TO
CHPS.TO
Промышленность
HXT.TO
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXT.TO
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXT.TO
CHPS.TO
-
Коммунальные услуги
HXT.TO
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
HXT.TO
CHPS.TO
-
Недвижимость
HXT.TO
CHPS.TO
-
Здравоохранение
HXT.TO
-
CHPS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXT.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HXT.TO
CHPS.TO
Сравнение HXT.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXT.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 9.66 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 29.14 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXT.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 4.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HXT.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXT.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -48.16% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -13.35% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -37.49% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -13.89% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.42% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXT.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXT.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 11.72% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 24.91% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 31.52% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 33.79% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 33.79% | -18.62% |
Сравнение комиссий HXT.TO и CHPS.TO
HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXT.TO и CHPS.TO
HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXT.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
HXT.TO is categorized as Canada Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор