PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.52%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 22.52% против 19.97% соответственно.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and ZQQ.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.87

The correlation between HXQ.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и ZQQ.TO

Секторы
HXQ.TO
ZQQ.TO

Технологии

55.9%
54.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.2%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
ZQQ.TO
54.1%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
ZQQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
ZQQ.TO
12.2%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
ZQQ.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
ZQQ.TO
7.6%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
ZQQ.TO
3.1%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
ZQQ.TO
1.4%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
ZQQ.TO
1.2%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
ZQQ.TO
0.6%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
ZQQ.TO
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
ZQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

HXQ.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.39

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.17

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.93

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.93

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.91

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-36.39%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.86%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.79%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-36.39%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-36.39%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.77%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.37%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и ZQQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 4.70% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.02%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.73%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.56%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.41%

-1.58%

Сравнение комиссий HXQ.TO и ZQQ.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и ZQQ.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HXQ.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and BMO. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор