PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с XBM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.27%/yr vs 19.65%/yr for XBM.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 19.67%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции XBM.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 19.65% соответственно.

HXQ.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.00%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.59%
1 год
39.46%
3 года*
28.29%
5 лет*
19.92%
10 лет*
22.27%

XBM.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-1.40%
С начала года
31.10%
6 месяцев
38.65%
1 год
103.40%
3 года*
26.59%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и XBM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		19.67%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		31.10%50.69%5.96%2.84%3.63%27.94%31.53%9.95%-22.42%32.48%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and XBM.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.34

The correlation between HXQ.TO and XBM.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и XBM.TO

Секторы
HXQ.TO
XBM.TO

Технологии

55.9%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Промышленность

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%
99.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HXQ.TO
55.9%
XBM.TO

-

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
XBM.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
XBM.TO

-

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
XBM.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
XBM.TO

-

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
XBM.TO
0.2%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
XBM.TO

-

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
XBM.TO
99.8%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
XBM.TO

-

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
XBM.TO

-

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
XBM.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с XMA.TOXBM.TO с VDE

Доходность на риск

HXQ.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXQ.TOXBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.76

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.09

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.35

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

16.08

-5.96

HXQ.TO vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBM.TO равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и XBM.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и XBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-67.53%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-23.88%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-37.45%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-40.57%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-57.25%

+25.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-8.34%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-26.09%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.46%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и XBM.TO

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 7.27%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

17.03%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

32.15%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

37.63%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

33.55%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

32.88%

-11.96%

Сравнение комиссий HXQ.TO и XBM.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBM.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и XBM.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.65%0.86%1.25%2.09%4.78%3.05%1.81%3.73%3.38%1.65%2.41%5.75%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and XBM.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XBM.TO is Energy Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.60% for XBM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и XBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор