PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Horizons and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 34.72% for QQCI.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%12.35%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and QQCI.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between HXQ.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и QQCI.TO

Секторы
HXQ.TO
QQCI.TO

Технологии

55.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.3%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HXQ.TO
55.9%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
QQCI.TO
12.3%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
QQCI.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
QQCI.TO
7.7%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с JEPQ

Доходность на риск

HXQ.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.58

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.58

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

16.23

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.51

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-18.95%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.62%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.16%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.10%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.14%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQCI.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.38%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.97%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.53%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.53%

+5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQCI.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

ПозицияTTM20252024
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор