PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons. HXQ.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 20.99%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%8.64%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and HEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between HXQ.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TOHEQT.TO с SCHG

Доходность на риск

HXQ.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.70

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.76

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.81

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

16.80

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.06

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-31.82%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.49%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-15.33%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-24.25%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.08%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.28%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.92%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и HEQT.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.68%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.96%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.33%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.16%

+3.67%

Сравнение комиссий HXQ.TO и HEQT.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и HEQT.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while HEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор