PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

HXH.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%1.04%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и TQCD.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.97

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

3.68

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.62

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.67

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

19.15

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCD.TO равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.97

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и TQCD.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и TQCD.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM2025202420232022202120202019
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-46.47%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.74%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.65%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.85%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.06%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.30%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

8.42%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.96%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

12.25%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.62%

-3.56%