PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HXH.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и QQCC.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.86

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

1.26

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.21

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.28

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

5.59

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.86

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.00

+0.72

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и QQCC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и QQCC.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-100.13%

+59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.73%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-22.24%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-100.00%

+99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-99.78%

+94.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.15%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.91%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.73%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

20.40%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.55%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.31%

-1.25%