Сравнение HXH.TO с HCAL.TO
HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HXH.TO returned 16.29%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXH.TO charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXH.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXH.TO показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
HXH.TO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 41.88%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 12.09%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXH.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 21.36% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | 10.38% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between HXH.TO and HCAL.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between HXH.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXH.TO и HCAL.TO
Секторы
HXH.TO
HCAL.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HXH.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
HXH.TO
-
HCAL.TO
Здравоохранение
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
HXH.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXH.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HXH.TO
HCAL.TO
Сравнение HXH.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXH.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 2.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.67 | 8.78 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.58 | 38.12 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXH.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXH.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -35.05% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -10.65% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -18.77% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -35.05% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.57% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -9.52% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.45% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXH.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.55%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXH.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.89% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 14.01% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 16.12% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.20% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.98% | -0.95% |
Сравнение комиссий HXH.TO и HCAL.TO
HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXH.TO и HCAL.TO
HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXH.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HXH.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.11% for HXH.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор