PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с GDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и GDV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-13.81%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-0.33%18.46%45.80%-6.07%-5.56%34.06%6.01%41.93%-17.65%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -0.33%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

GDV.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
31.95%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

HXH.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.53

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.17

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.29

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

10.06

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.53

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.65

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и GDV.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и GDV.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		10.07%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и GDV.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-58.15%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.51%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-27.38%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.73%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.40%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.07%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.10%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

12.09%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

20.96%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

19.47%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

31.40%

-15.34%