PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXF.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXF.TO is a Financials Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return), while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HXF.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, HXF.TO returned 16.00%/yr vs 8.12%/yr for ENCC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HXF.TO charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции HXF.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 16.00% против 8.12% соответственно.

HXF.TO

1 день
0.19%
1 месяц
6.05%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
50.21%
3 года*
34.29%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.00%

ENCC.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.63%
С начала года
22.25%
6 месяцев
23.63%
1 год
33.26%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.97%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXF.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		20.60%35.34%30.19%12.46%-9.00%35.14%1.80%21.45%-9.50%12.67%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.25%13.13%17.39%5.72%41.32%80.54%-27.98%6.56%-30.99%-18.47%

Correlation

The correlation between HXF.TO and ENCC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2013 г.

0.21

The correlation between HXF.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HXF.TO и ENCC.TO

Секторы
HXF.TO
ENCC.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HXF.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

HXF.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

HXF.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с CEW.TOHXF.TO с HEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HXF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXF.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
2.30

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.82
2.99

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.41

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.94

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.73

12.88

+13.85

HXF.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXF.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-93.29%

+53.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.48%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-16.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-25.58%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-82.15%

+42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.62%

+29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-55.98%

+50.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.59%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) составляет 3.59%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXF.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.54%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.47%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.58%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

22.99%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

29.02%

-11.95%

Сравнение комиссий HXF.TO и ENCC.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и ENCC.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.71%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HXF.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

HXF.TO is categorized as Financials Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for HXF.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXF.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор