PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с PHYS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXE.TO с PHYS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, HXE.TO returned 30.04%/yr vs 20.98%/yr for PHYS.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и PHYS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у PHYS.TO с доходностью 3.75%.

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%

PHYS.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.23%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.70%
1 год
33.51%
3 года*
31.51%
5 лет*
20.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXE.TO и PHYS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-21.37%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		3.75%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%4.21%

Correlation

The correlation between HXE.TO and PHYS.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

-0.06

The correlation between HXE.TO and PHYS.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TO

Доходность на риск

HXE.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOPHYS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.29

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.67

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

1.86

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

4.54

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. PHYS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа PHYS.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и PHYS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOPHYS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.29

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и PHYS.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и PHYS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXE.TOPHYS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-27.08%

-58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-18.14%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-18.14%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-18.14%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-15.59%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-7.84%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

7.41%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и PHYS.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXE.TOPHYS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.60%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

22.21%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

26.12%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

17.21%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

26.81%

+6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и PHYS.TO

Ни HXE.TO, ни PHYS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXE.TO and PHYS.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и PHYS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор