Сравнение HXE.TO с NRGY.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds from Global X - HXE.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return) while NRGY.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, HXE.TO returned 44.85% vs 44.44% for NRGY.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 26.21%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 30.48%.
HXE.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- 11.15%
NRGY.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 26.21% | 17.30% | -3.40% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 30.48% | 14.36% | -2.64% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and NRGY.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between HXE.TO and NRGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и NRGY.TO
Секторы
HXE.TO
NRGY.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HXE.TO
NRGY.TO
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Финансовые услуги
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Здравоохранение
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Промышленность
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Технологии
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
NRGY.TO
Сравнение HXE.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXE.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.75 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 14.41 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -16.59% | -69.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.49% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -7.96% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | -3.65% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.12% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и NRGY.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 6.44% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 14.72% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 17.46% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 19.69% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 19.69% | +14.10% |
Сравнение комиссий HXE.TO и NRGY.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и NRGY.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.24% | 3.87% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and NRGY.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for NRGY.TO.
HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return), while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор