Сравнение HWWA.L с WENS.L
HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HWWA.L returned 19.39%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWWA.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | 3.24% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between HWWA.L and WENS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between HWWA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWWA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
HWWA.L
WENS.L
Сравнение HWWA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWA.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 2.99 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 9.66 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.06 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и WENS.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWWA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -22.49% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -14.63% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -22.49% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.62% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.15% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.54% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и WENS.L
Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 7.96% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 18.19% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 21.33% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 21.49% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.49% | -7.17% |
Сравнение комиссий HWWA.L и WENS.L
И HWWA.L, и WENS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и WENS.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWWA.L and WENS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L and WENS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
HWWA.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор