PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWWA.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.


HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
13.69%16.74%17.83%15.71%3.24%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between HWWA.L and WENS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.31

The correlation between HWWA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HWWA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWWA.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.99

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

9.66

+11.69

HWWA.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWWA.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.06

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и WENS.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWWA.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-22.49%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-14.63%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-22.49%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.62%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-9.15%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.54%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и WENS.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWWA.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.96%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

18.19%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

21.33%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

21.49%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

21.49%

-7.17%

Сравнение комиссий HWWA.L и WENS.L

И HWWA.L, и WENS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и WENS.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HWWA.L and WENS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L and WENS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

HWWA.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор