Сравнение HWWA.L с MWOZ.L
HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HWWA.L returned 34.10% vs 27.54% for MWOZ.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWWA.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 12.22% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between HWWA.L and MWOZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between HWWA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWWA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HWWA.L
MWOZ.L
Сравнение HWWA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWA.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 4.16 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 16.80 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.68 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.04 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWWA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -18.50% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -6.63% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.15% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.16% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.64% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и MWOZ.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWWA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.54% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 7.27% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 10.29% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.91% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 13.91% | +0.41% |
Сравнение комиссий HWWA.L и MWOZ.L
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HWWA.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор