PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWWA.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HWWA.L returned 11.87%/yr vs 12.09%/yr for LGGG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.06%.

HWWA.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
9.19%
С начала года
11.91%
1 год
25.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.03%

LGGG.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.06%
1 год
19.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		11.91%16.74%17.80%15.75%-7.86%21.74%10.98%18.58%-6.04%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.06%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between HWWA.L and LGGG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between HWWA.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWA.L и LGGG.L

Секторы
HWWA.L
LGGG.L

Технологии

34.6%
31.5%

Финансовые услуги

17.1%
15.2%

Промышленность

12.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Сырьевые материалы

5.7%
3.2%

Здравоохранение

5.6%
8.6%

Энергетика

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

HWWA.L
34.6%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

HWWA.L
17.1%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

HWWA.L
12.8%
LGGG.L
10.5%

Коммуникационные услуги

HWWA.L
7.7%
LGGG.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

HWWA.L
6.7%
LGGG.L
9.4%

Сырьевые материалы

HWWA.L
5.7%
LGGG.L
3.2%

Здравоохранение

HWWA.L
5.6%
LGGG.L
8.6%

Энергетика

HWWA.L
3.9%
LGGG.L
3.6%

Коммунальные услуги

HWWA.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

HWWA.L
2.1%
LGGG.L
4.9%

Недвижимость

HWWA.L
1.4%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

HWWA.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWWA.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.89

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.66

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.98

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

11.53

+3.21

HWWA.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и LGGG.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.15%

-30.19%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-6.67%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-19.95%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-19.95%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.90%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.13%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и LGGG.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.73%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.88%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.57%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

19.13%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

20.30%

-6.02%

Сравнение комиссий HWWA.L и LGGG.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и LGGG.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.32%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HWWA.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор