PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWA.L с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с H4ZF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWA.L returned 13.22%/yr vs 16.92%/yr for H4ZF.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как H4ZF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4ZF.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции HWWA.L уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 13.22% против 16.92% соответственно.

HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

H4ZF.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.31%
1 год
28.99%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.69%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%12.89%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		10.42%10.19%26.48%20.21%-9.71%30.75%14.03%29.86%2.21%13.29%

Correlation

The correlation between HWWA.L and H4ZF.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between HWWA.L and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с H4ZP.DE

Доходность на риск

HWWA.L vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWA.LH4ZF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.59

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.49

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.05

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

14.58

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWA.L vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZF.DE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWA.LH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.59

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и H4ZF.DE

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке H4ZF.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и H4ZF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-26.42%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.12%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-22.02%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-22.02%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-26.42%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.22%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и H4ZF.DE

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.46%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.16%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.77%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.01%

-1.69%

Сравнение комиссий HWWA.L и H4ZF.DE

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и H4ZF.DE

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности H4ZF.DE в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.82%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

HWWA.L and H4ZF.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HWWA.L is categorized as Global Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.09% for H4ZF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и H4ZF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор