Сравнение HUTL.TO с ZLB.TO
HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, HUTL.TO returned 8.58%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTL.TO charges 0.67%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 15.69% |
Correlation
The correlation between HUTL.TO and ZLB.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between HUTL.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTL.TO и ZLB.TO
Секторы
HUTL.TO
ZLB.TO
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTL.TO
ZLB.TO
Коммуникационные услуги
HUTL.TO
ZLB.TO
Энергетика
HUTL.TO
ZLB.TO
-
Промышленность
HUTL.TO
ZLB.TO
Сырьевые материалы
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Финансовые услуги
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Здравоохранение
HUTL.TO
-
ZLB.TO
-
Недвижимость
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Технологии
HUTL.TO
-
ZLB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
ZLB.TO
Сравнение HUTL.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 3.08 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 11.43 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.15 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -33.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -5.36% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -8.01% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -13.00% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.84% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -2.46% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и ZLB.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.57% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 6.39% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.31% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.44% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.15% | +3.09% |
Сравнение комиссий HUTL.TO и ZLB.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
HUTL.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.67% for HUTL.TO.
HUTL.TO is categorized as Utilities Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.67% for HUTL.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор