PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с QQQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и QQQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 22.57%.


HUTE.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.37%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.81%
3 года*
17.15%
5 лет*
10 лет*

QQQT.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.59%
1 год
49.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и QQQT.TO


2026 (YTD)202520242023
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
12.50%19.04%18.16%1.35%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged
22.57%30.06%28.24%14.98%

Correlation

The correlation between HUTE.TO and QQQT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUTE.TOQQQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.85

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

10.30

-1.06

HUTE.TO vs. QQQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и QQQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и QQQT.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и QQQT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTE.TOQQQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-30.32%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-17.37%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-7.06%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.43%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.79%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и QQQT.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.45%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTE.TOQQQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

11.88%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

19.89%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

24.24%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

30.77%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

30.77%

-16.17%

Сравнение комиссий HUTE.TO и QQQT.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и QQQT.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности QQQT.TO в 0.24%


ПозицияTTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
9.21%9.64%10.24%10.72%1.61%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged
0.24%0.30%0.39%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HUTE.TO and QQQT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.

HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while QQQT.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.25% for QQQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и QQQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор