PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTE.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HUTE.TO returned 18.81% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.

HUTE.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.37%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.81%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.93%
6 месяцев
28.29%
1 год
47.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.50%19.04%10.92%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		26.93%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between HUTE.TO and EMCL.NEO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов HUTE.TO и EMCL.NEO

Секторы
HUTE.TO
EMCL.NEO

Коммунальные услуги

40.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

38.2%
6.5%

Энергетика

18.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
7.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

HUTE.TO
40.4%
EMCL.NEO
2.1%

Коммуникационные услуги

HUTE.TO
38.2%
EMCL.NEO
6.5%

Энергетика

HUTE.TO
18.1%
EMCL.NEO
4.2%

Промышленность

HUTE.TO
3.3%
EMCL.NEO
7.8%

Сырьевые материалы

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Потребительский циклический сектор

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Финансовые услуги

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
2.2%

Недвижимость

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

HUTE.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с UTES.TOHUTE.TO с ZWU.TOHUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с UTIL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

HUTE.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTE.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.18

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.68

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.74

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.41

-4.17

HUTE.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCL.NEO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTE.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-19.73%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-13.12%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.65%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.57%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.61%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.45%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTE.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.60%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

20.76%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

22.56%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

23.02%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

23.02%

-8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.20%

ПозицияTTM2025202420232022
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.20%9.86%3.10%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		9.21%9.64%10.24%10.72%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HUTE.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор