PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. HUN.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, HUN.TO returned -14.98% vs 43.70% for QQCL.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.

HUN.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-14.98%
3 года*
-6.67%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.28%

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-2.71%-5.60%10.19%-27.88%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between HUN.TO and QQCL.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

-0.07

The correlation between HUN.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CBIL.TOHUN.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.79

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.63

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.11

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

15.38

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.79

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.51

-1.51

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-25.63%

-59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-10.68%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-0.47%

-65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-3.32%

-60.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.85%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и QQCL.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.34%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

12.59%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

15.75%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

20.37%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

20.37%

+14.49%

Сравнение комиссий HUN.TO и QQCL.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и QQCL.TO

HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while QQCL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор